Сравнение DHF с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DHF и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHF и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | -1.83% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции DHF превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.31% против 4.03% соответственно.
DHF
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.31%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHF и CWFIX
DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
DHF vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
DHF
CWFIX
Сравнение DHF c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHF | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.13 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 4.52 | -4.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.85 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.96 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 18.37 | -17.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHF | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.13 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.35 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.31 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между DHF и CWFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHF и CWFIX
Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.75% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок DHF и CWFIX
Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHF | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -12.41% | -58.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -1.37% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -6.36% | -31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -12.41% | -30.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.71% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -0.87% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.29% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHF и CWFIX
Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHF | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 0.79% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 1.07% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 1.74% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 2.75% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 3.09% | +14.67% |