Dimensional High Yield Fund (DHF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Dimensional High Yield Fund (DHF) показал доход в -0.19% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHF составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении DHF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.

Dimensional High Yield Fund: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 0.48, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 28.04.1998.

• Этот фонд участвовал в 81.86% снижения S&P 500 Index, но только в 65.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DHF составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

DHF имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional High Yield Fund (DHF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dimensional High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dimensional High Yield Fund показал максимальную просадку в 71.32%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка Dimensional High Yield Fund составляет 4.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.