Dimensional High Yield Fund (DHF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Fund (DHF) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции DHF — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.

Dimensional High Yield Fund (DHF) показал доход в 0.86% с начала года и 4.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHF составила 5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении DHF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.

Dimensional High Yield Fund has an annualized alpha of 0.91%, beta of 0.48, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 1998.

• This fund participated in 82.00% of S&P 500 Index downside but only 63.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.20 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DHF составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

DHF имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional High Yield Fund (DHF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dimensional High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dimensional High Yield Fund показал максимальную просадку в 71.32%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка Dimensional High Yield Fund составляет 3.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.