Сравнение DHF с DMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB).
DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DHF и DMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHF и DMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | -0.19% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -2.99% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DHF показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DMB с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции DHF превзошли акции DMB по среднегодовой доходности: 6.48% против 2.41% соответственно.
DHF
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 6.48%
DMB
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHF и DMB
DHF берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHF vs. DMB — Ранг доходности на риск
DHF
DMB
Сравнение DHF c DMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHF | DMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.50 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 1.31 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHF | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.15 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DHF и DMB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHF и DMB
Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности DMB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.61% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.44% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок DHF и DMB
Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки DMB в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и DMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHF | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -40.15% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.64% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -40.15% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -40.15% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -22.98% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -14.21% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.70% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHF и DMB
Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHF | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.71% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 6.39% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 10.06% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.59% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.16% | +2.59% |