PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMDV с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с HAWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while HAWX tracks the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAWX

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
9.28%
С начала года
14.79%
1 год
30.66%
3 года*
20.40%
5 лет*
12.76%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и HAWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.79%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-4.81%

Correlation

The correlation between DMDV and HAWX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г.

0.70

The correlation between DMDV and HAWX shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и HAWX

Секторы
DMDV
HAWX

Промышленность

12.5%
14.2%

Недвижимость

10.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.8%

Коммунальные услуги

9.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.9%

Финансовые услуги

9.0%
23.2%

Сырьевые материалы

9.0%
6.9%

Здравоохранение

8.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.5%

Технологии

7.6%
22.5%

Энергетика

6.6%
4.8%

Промышленность

DMDV
12.5%
HAWX
14.2%

Недвижимость

DMDV
10.0%
HAWX
1.4%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
HAWX
4.8%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
HAWX
3.0%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
HAWX
4.9%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
HAWX
23.2%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
HAWX
6.9%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
HAWX
6.8%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
HAWX
7.5%

Технологии

DMDV
7.6%
HAWX
22.5%

Энергетика

DMDV
6.6%
HAWX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с SCHDDMDV с VEADMDV с VTDMDV с SPDV
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX

Доходность на риск

DMDV vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMDVHAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.92

—

DMDV vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMDV и HAWX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и HAWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.27%

—

Сравнение комиссий DMDV и HAWX

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и HAWX

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.52%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and HAWX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

HAWX has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.35% for HAWX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и HAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор