PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и EFAS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-4.75%

Correlation

The correlation between DMDV and EFAS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.73

The correlation between DMDV and EFAS shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и EFAS

Секторы
DMDV
EFAS

Промышленность

12.5%
9.9%

Недвижимость

10.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.1%

Коммунальные услуги

9.2%
14.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.6%

Финансовые услуги

9.0%
30.1%

Сырьевые материалы

9.0%
1.8%

Здравоохранение

8.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.9%

Технологии

7.6%
0.1%

Энергетика

6.6%
13.7%

Промышленность

DMDV
12.5%
EFAS
9.9%

Недвижимость

DMDV
10.0%
EFAS
11.3%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
EFAS
8.1%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
EFAS
14.4%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
EFAS
8.6%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
EFAS
30.1%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
EFAS
1.8%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
EFAS
1.9%

Технологии

DMDV
7.6%
EFAS
0.1%

Энергетика

DMDV
6.6%
EFAS
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

DMDV vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и EFAS

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.33%

—

Сравнение комиссий DMDV и EFAS

DMDV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и EFAS

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and EFAS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.56% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор