Сравнение DMDV с DWMF
DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. DMDV is passively managed, while DWMF is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.
Доходность
Сравнение доходности DMDV и DWMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMDV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMDV и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 7.82% | 18.63% | -7.53% | 10.16% | -20.45% | 30.25% | -8.11% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 1.89% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -4.82% |
Correlation
The correlation between DMDV and DWMF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between DMDV and DWMF shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DMDV и DWMF
Секторы
DMDV
DWMF
Промышленность
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Технологии
Энергетика
Промышленность
DMDV
DWMF
Недвижимость
DMDV
DWMF
Потребительский защитный сектор
DMDV
DWMF
Коммунальные услуги
DMDV
DWMF
Коммуникационные услуги
DMDV
DWMF
Финансовые услуги
DMDV
DWMF
Сырьевые материалы
DMDV
DWMF
Здравоохранение
DMDV
DWMF
Потребительский циклический сектор
DMDV
DWMF
Технологии
DMDV
DWMF
Энергетика
DMDV
DWMF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMDV vs. DWMF — Ранг доходности на риск
DMDV
DWMF
Сравнение DMDV c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMDV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок DMDV и DWMF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMDV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMDV и DWMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMDV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.11% | — |
Сравнение комиссий DMDV и DWMF
DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMDV и DWMF
DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 3.51% | 6.98% | 5.60% | 4.45% | 3.13% | 5.36% | 0.27% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.92% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
DMDV and DWMF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.
DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for DMDV.
They also come from different issuers: Advisors Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.38% for DWMF.
Подберите оптимальное распределение для DMDV и DWMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор