PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.55%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий DMCRX и NEAIX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

DMCRX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.17

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.74

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

4.33

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

15.43

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между DMCRX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и NEAIX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и NEAIX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-35.93%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-13.98%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-35.93%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-7.73%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-8.73%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.92%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и NEAIX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

11.64%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

19.83%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

28.92%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

24.33%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

24.46%

+9.42%