Сравнение DMCRX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMCRX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 20.60% против 6.82% соответственно.
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMCRX и NCLEX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
DMCRX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
DMCRX
NCLEX
Сравнение DMCRX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMCRX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | -0.79 | +2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | -1.07 | +3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.73 | +4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | -1.99 | +14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMCRX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.79 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.12 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DMCRX и NCLEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и NCLEX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и NCLEX
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMCRX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -48.68% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -21.36% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | -28.50% | -30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -35.79% | -23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -27.21% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -8.21% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 7.84% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и NCLEX
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMCRX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 5.11% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 12.33% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 19.73% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 19.47% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 19.16% | +14.72% |