Сравнение DMCRX с HISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX).
DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и HISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMCRX и HISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | -1.46% | 6.50% | 13.13% | 18.42% | -29.00% | 4.25% | 33.20% | 35.53% | -11.71% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у HISCX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции HISCX по среднегодовой доходности: 20.60% против 8.88% соответственно.
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
HISCX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMCRX и HISCX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HISCX в 0.64%.
Доходность на риск
DMCRX vs. HISCX — Ранг доходности на риск
DMCRX
HISCX
Сравнение DMCRX c HISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMCRX | HISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.83 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.31 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.35 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 4.91 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMCRX | HISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.83 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DMCRX и HISCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и HISCX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности HISCX в 24.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 24.54% | 24.18% | 0.29% | 0.00% | 22.03% | 8.72% | 2.93% | 19.12% | 7.80% | 0.04% | 4.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и HISCX
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки HISCX в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и HISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMCRX | HISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -82.02% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -14.36% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | -39.40% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -40.25% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -9.29% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -32.42% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.95% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и HISCX
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMCRX | HISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 9.12% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 16.11% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 24.75% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 23.66% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 23.78% | +10.10% |