Сравнение DMBS с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
DMBS и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DMBS и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMBS и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.30% | 8.54% | 3.88% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.20%.
DMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMBS и USDX
DMBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
DMBS vs. USDX — Ранг доходности на риск
DMBS
USDX
Сравнение DMBS c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMBS | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.23 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 5.02 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.81 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 6.09 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 32.56 | -26.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMBS | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.23 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 4.40 | -3.76 |
Корреляция
Корреляция между DMBS и USDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMBS и USDX
Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.03% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMBS и USDX
Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMBS | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -0.94% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -0.94% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.08% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.06% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.18% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMBS и USDX
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMBS | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.49% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 1.40% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 1.78% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 1.57% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 1.57% | +4.79% |