PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с PIFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

DMBS и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и PIFI

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%1.31%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.02%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с MAGGDMBS с IBTODMBS с FSEC
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с IBTOPIFI с FSECPIFI с MAGGPIFI с UNIYPIFI с IBGA

Сравнение комиссий DMBS и PIFI

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PIFI в 0.45%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Доходность на риск

DMBS vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.02

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.19

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

7.59

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.23

+0.41

Корреляция

Корреляция между DMBS и PIFI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и PIFI

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и PIFI

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-10.59%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.85%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.30%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.29%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.53%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и PIFI

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.11%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.77%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

2.88%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

3.64%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

3.51%

+2.85%