PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMB с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMB с FLCPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DMB (Dimensional Multi-Blend Fund) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DMB returned 2.15%/yr vs 15.26%/yr for FLCPX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DMB charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности DMB и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMB показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 2.15% против 15.26% соответственно.

DMB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.57%
С начала года
2.57%
1 год
14.15%
3 года*
3.35%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.15%

FLCPX

1 день
0.40%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.31%
1 год
22.32%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMB и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		2.57%10.69%3.87%2.42%-23.23%7.04%0.75%28.84%-3.89%11.52%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		11.31%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Correlation

The correlation between DMB and FLCPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2016 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Blend Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с DMB:
DMB с DHFDMB с AGRDXDMB с DMODMB с DSMDMB с DFPDMB с JUESXDMB с DHY
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с SNXFXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

DMB vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMB
Ранг доходности на риск DMB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMB c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMBFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.83

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.50

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.58

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

11.29

-4.50

DMB vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMB на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMB и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMB и FLCPX

Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMBFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-33.87%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.89%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-18.76%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-24.40%

-15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-33.87%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.56%

-0.36%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-4.16%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DMB и FLCPX

Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 2.27%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMBFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.64%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.98%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

12.56%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

17.17%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.15%

-3.03%

Сравнение комиссий DMB и FLCPX

DMB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMB и FLCPX

Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FLCPX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		4.58%3.93%3.48%4.46%5.80%4.42%4.54%4.36%5.36%4.89%5.97%6.06%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.50%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMB and FLCPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCPX has higher volatility (3.64%) compared to DMB (2.27%). In terms of maximum drawdown, DMB dropped -40.15% vs FLCPX's -33.87%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMB и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор