Сравнение DMB с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DMB и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -1.89% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -21.78% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
DMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.53%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и FEQHX
DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
DMB vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
DMB
FEQHX
Сравнение DMB c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.21 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.82 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.84 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 7.27 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.21 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.00 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DMB и FEQHX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и FEQHX
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.39% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и FEQHX
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -10.42% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -7.40% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -5.82% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -2.28% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.87% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и FEQHX
Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.11% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 6.85% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 11.04% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 11.29% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 11.29% | +3.88% |