Сравнение DMB с DMA

С начала года, DMB показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -5.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DMB, и DMA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMB на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMA равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMB и DMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMB и DMA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DMA в 13.69%

Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и DMA.

Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.71%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.