PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

DMAY и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.20%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIF
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий DMAY и UNOV

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

DMAY vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.71

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.75

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.25

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между DMAY и UNOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и UNOV

Ни DMAY, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAY и UNOV

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-13.84%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-5.78%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-9.10%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.93%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.69%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.23%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и UNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.73%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

4.56%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

8.51%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

6.78%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

7.77%

+0.75%