PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMAY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMAY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и PSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
-0.69%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%0.23%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.88%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.88%.


DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий DMAY и PSCX

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

DMAY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMAYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.05

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

10.21

-2.78

DMAY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMAYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.10

-0.32

Корреляция

Корреляция между DMAY и PSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и PSCX

Ни DMAY, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAY и PSCX

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


DMAYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-10.20%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.15%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-10.20%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.84%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.92%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.20%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и PSCX

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеют волатильность 2.88% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMAYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.81%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

4.31%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

8.83%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

7.06%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

7.02%

+1.51%