Сравнение DMAY с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
DMAY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAY и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAY и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.69% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -9.98% | 6.14% | 0.23% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.88% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.88%.
DMAY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и PSCX
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
DMAY vs. PSCX — Ранг доходности на риск
DMAY
PSCX
Сравнение DMAY c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.05 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 10.21 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DMAY и PSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и PSCX
Ни DMAY, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DMAY и PSCX
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -10.20% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -6.15% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -10.20% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.84% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.92% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.20% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и PSCX
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеют волатильность 2.88% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.81% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 4.31% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 8.83% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 7.06% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 7.02% | +1.51% |