PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMAY returned 7.16%/yr vs 13.72%/yr for IUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и IUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%30.03%

Correlation

The correlation between DMAY and IUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.83

The correlation between DMAY and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAY и IUS

Секторы
DMAY
IUS

Технологии

36.2%
22.4%

Финансовые услуги

11.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Здравоохранение

8.4%
12.8%

Промышленность

8.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.4%

Энергетика

3.5%
10.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

DMAY
36.2%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

DMAY
11.9%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.9%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

DMAY
10.1%
IUS
10.7%

Здравоохранение

DMAY
8.4%
IUS
12.8%

Промышленность

DMAY
8.1%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.9%
IUS
7.4%

Энергетика

DMAY
3.5%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

DMAY
2.3%
IUS
1.0%

Недвижимость

DMAY
1.9%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

DMAY
1.8%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

DMAY vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.36

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.65

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.61

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

5.60

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.76

23.98

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DMAY и IUS

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-34.67%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-6.15%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-15.61%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-18.72%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.86%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.43%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и IUS

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 0.84%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.39%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

7.42%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

10.26%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

15.00%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

18.04%

-9.61%

Сравнение комиссий DMAY и IUS

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и IUS

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

DMAY and IUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.39%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 7.16% for DMAY. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DMAY.

DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор