Сравнение DMAX с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
DMAX и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAX и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 7.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и SMAX
И DMAX, и SMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
DMAX vs. SMAX — Ранг доходности на риск
DMAX
SMAX
Сравнение DMAX c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.17 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 3.29 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.70 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 17.21 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и SMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и SMAX
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SMAX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и SMAX
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -3.90% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -2.27% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.99% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.44% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.49% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и SMAX
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.31% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.15% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.82% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 3.80% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 3.80% | -0.24% |