Сравнение DMAX с SGOV
DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DMAX is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, DMAX returned 8.42% vs 3.95% for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DMAX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
DMAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.40% | 7.81% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.22% |
Correlation
The correlation between DMAX and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DMAX
SGOV
Сравнение DMAX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -270.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 195.55 | -193.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 398.20 | -392.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.60 | 4,462.00 | -4,431.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 20.28 | -16.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 12.49 | -10.34 |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и SGOV
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -0.03% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -0.01% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.00% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.00% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и SGOV
iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.13% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 0.20% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 0.24% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 0.24% | +3.15% |
Сравнение комиссий DMAX и SGOV
DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и SGOV
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DMAX and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMAX has higher volatility (0.31%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, DMAX dropped -3.37% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, DMAX leads with 8.42% vs 3.95% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 8.42% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for DMAX.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.15% for DMAX.
DMAX is categorized as Defined Outcome, while SGOV is Ultrashort Bond. DMAX tracks S&P 500 Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.50% for DMAX and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 3.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMAX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор