Сравнение DMAX с IBIT
DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DMAX is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DMAX returned 8.46% vs -38.74% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 7.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -10.33% |
Correlation
The correlation between DMAX and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DMAX
IBIT
Сравнение DMAX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 0.86 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | -0.79 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.74 | -1.36 | +32.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | -0.89 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.30 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и IBIT
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -49.36% | +45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -49.36% | +47.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -48.10% | +48.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -16.02% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 28.44% | -28.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 9.50% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 34.44% | -32.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 43.73% | -41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.40% | 50.19% | -46.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 50.19% | -46.79% |
Сравнение комиссий DMAX и IBIT
DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и IBIT
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMAX and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to DMAX (0.32%). In terms of maximum drawdown, DMAX dropped -3.37% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, DMAX leads with 8.46% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 8.46% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DMAX.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for IBIT.
DMAX is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. DMAX tracks S&P 500 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for DMAX and 0.25% for IBIT.
DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMAX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор