Сравнение DMAX с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
DMAX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -10.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и IBIT
DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
DMAX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DMAX
IBIT
Сравнение DMAX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | -0.44 | +2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | -0.37 | +3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.96 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.35 | +4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | -0.75 | +19.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.44 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.36 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и IBIT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и IBIT
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и IBIT
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -49.36% | +45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -49.36% | +47.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -45.80% | +44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -14.18% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 23.27% | -22.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 12.95% | -11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 36.76% | -34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 45.40% | -41.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 51.21% | -47.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 51.21% | -47.65% |