PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAX с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

DMAX и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMAX и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAX и BAPR

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий DMAX и BAPR

DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

DMAX vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAXBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.33

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.04

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.76

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

11.74

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAX vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа BAPR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAXBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.33

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.76

+0.94

Корреляция

Корреляция между DMAX и BAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и BAPR

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAX и BAPR

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAXBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-23.91%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-9.19%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.66%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.38%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и BAPR

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAXBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

3.50%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

4.32%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

11.91%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

11.54%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

13.25%

-9.69%