PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAX с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - DMAX is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, DMAX returned 8.46% vs 29.18% for ACWI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DMAX charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности DMAX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%.

DMAX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.34%
6 месяцев
3.01%
1 год
8.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAX и ACWI

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		2.34%7.81%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.65%

Correlation

The correlation between DMAX and ACWI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.82

The correlation between DMAX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZAPRDMAX с ZDEKDMAX с ZMAYDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJUN
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

DMAX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAXACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.29

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.65
3.17

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.41

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

3.01

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.74

13.53

+17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.29

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.43

+1.71

Просадки

Сравнение просадок DMAX и ACWI

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-56.00%

+52.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-9.73%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.83%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-8.61%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.16%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и ACWI

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.32%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

3.93%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

10.29%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

12.78%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

16.05%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

17.11%

-13.71%

Сравнение комиссий DMAX и ACWI

DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и ACWI

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.15%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMAX and ACWI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to DMAX (0.32%). In terms of maximum drawdown, DMAX dropped -3.37% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, ACWI leads with 29.18% vs 8.46% for DMAX. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 29.18% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for DMAX.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.15% for DMAX.

DMAX is categorized as Defined Outcome, while ACWI is Global Equities. DMAX tracks S&P 500 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.50% for DMAX and 0.32% for ACWI.

DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAX и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор