Сравнение DMAR с QBUL
DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) and QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, DMAR returned 14.75% vs 5.57% for QBUL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for QBUL.
Доходность
Сравнение доходности DMAR и QBUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAR показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у QBUL с доходностью 2.46%.
DMAR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
QBUL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAR и QBUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 7.21% | 9.13% | 5.93% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 2.46% | 4.87% | 0.58% |
Correlation
The correlation between DMAR and QBUL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between DMAR and QBUL shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAR vs. QBUL — Ранг доходности на риск
DMAR
QBUL
Сравнение DMAR c QBUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAR | QBUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.29 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | 2.28 | +7.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.37 | 4.51 | +57.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAR | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07 | 1.58 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DMAR и QBUL
Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки QBUL в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и QBUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAR | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.84% | -2.45% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -2.45% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.34% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.98% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.24% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAR и QBUL
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 0.67%, в то время как у TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAR | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.31% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.25% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.55% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 3.78% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 3.78% | +3.19% |
Сравнение комиссий DMAR и QBUL
DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QBUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAR и QBUL
DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 8.73% | 8.94% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
DMAR and QBUL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBUL has higher volatility (1.31%) compared to DMAR (0.67%). In terms of maximum drawdown, DMAR dropped -9.84% vs QBUL's -2.45%.
On 1-year performance, DMAR leads with 14.75% vs 5.57% for QBUL. On fees, QBUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DMAR has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAR has performed better with a 14.75% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DMAR.
QBUL has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 0.00% for DMAR.
They also come from different issuers: FT Vest and TrueShares. Their fees differ too: 0.85% for DMAR and 0.79% for QBUL.
DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMAR и QBUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор