PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с PBFB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

DMAR и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и PBFB

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%11.90%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -1.32%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PULS

Сравнение комиссий DMAR и PBFB

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

DMAR vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.26

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.89

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.74

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

9.60

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PBFB равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.31

-0.27

Корреляция

Корреляция между DMAR и PBFB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и PBFB

Ни DMAR, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и PBFB

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-8.65%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.16%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.47%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.63%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.11%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и PBFB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.54%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.80%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

8.31%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.54%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

6.54%

+0.51%