PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с BUFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

DMAR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и BUFR

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%9.02%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий DMAR и BUFR

DMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

DMAR vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.26

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.83

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.63

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

9.16

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BUFR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.96

+0.08

Корреляция

Корреляция между DMAR и BUFR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и BUFR

Ни DMAR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и BUFR

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-13.73%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.76%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-13.73%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.30%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.15%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.56%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и BUFR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.48%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

5.24%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

11.11%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

10.46%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

10.33%

-3.28%