PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с BUFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

DMAR и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и BUFC

2026 (YTD)202520242023
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%0.48%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.81%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.39%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCT

Сравнение комиссий DMAR и BUFC

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFC в 0.69%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
BUFC
AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

DMAR vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.73

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.15

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.02

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

5.35

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.73

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.15

-0.11

Корреляция

Корреляция между DMAR и BUFC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и BUFC

Ни DMAR, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и BUFC

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-8.29%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-5.29%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.78%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и BUFC

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеют волатильность 1.94% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.89%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.56%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

7.31%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

5.77%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

5.77%

+1.27%