PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

DMAR и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.01%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у APRW с доходностью 1.48%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий DMAR и APRW

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

DMAR vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.20

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.93

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

13.27

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.04

-0.01

Корреляция

Корреляция между DMAR и APRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и APRW

Ни DMAR, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок DMAR и APRW

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-9.61%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-5.62%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-9.61%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.15%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.82%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.71%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.60%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

6.93%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.73%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

6.47%

+0.58%