PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

DMAR и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и APRP

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%9.56%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW

Сравнение комиссий DMAR и APRP

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

DMAR vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.10

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.75

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

11.80

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.04

0.00

Корреляция

Корреляция между DMAR и APRP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и APRP

Ни DMAR, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и APRP

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-13.66%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.24%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.33%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.22%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и APRP

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеют волатильность 1.94% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.98%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.97%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

9.96%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

9.76%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

9.76%

-2.71%