Сравнение DMAR с AMDY

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -4.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMAR и AMDY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%.

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и AMDY.

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.