PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

DMAR и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и AAPR

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%9.56%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с PBAP

Сравнение комиссий DMAR и AAPR

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

DMAR vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.85

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.78

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.45

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

16.47

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.60

-0.56

Корреляция

Корреляция между DMAR и AAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и AAPR

Ни DMAR, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и AAPR

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-5.99%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-4.22%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.48%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что DMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.66%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.52%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

5.41%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

4.94%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

4.94%

+2.10%