PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с DVSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с DVSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и DVSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-11.77%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью -0.49%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX
Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGX

Сравнение комиссий DMAGX и DVSMX

И DMAGX, и DVSMX имеют комиссию равную 0.99%.

DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXDVSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.91

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.19

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.87

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXDVSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между DMAGX и DVSMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и DVSMX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности DVSMX в 0.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и DVSMX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и DVSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXDVSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-47.64%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-15.39%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-47.64%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-10.64%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-17.55%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.29%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и DVSMX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXDVSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

11.91%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

20.51%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

28.54%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

28.79%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

29.52%

-14.09%