PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с DVSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAGX с DVSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMAGX (Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund) and DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DMAGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Driehaus, while DVSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus. Over the past 5 years, DMAGX returned 10.47%/yr vs 8.41%/yr for DVSMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMAGX показывает доходность 18.67%, а DVSMX немного выше – 18.79%.

DMAGX

1 день
-0.45%
1 месяц
4.64%
С начала года
18.67%
6 месяцев
18.52%
1 год
35.43%
3 года*
26.44%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

DVSMX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.19%
С начала года
18.79%
6 месяцев
16.21%
1 год
52.27%
3 года*
24.44%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAGX и DVSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		18.67%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-11.77%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		18.79%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%

Correlation

The correlation between DMAGX and DVSMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.69

The correlation between DMAGX and DVSMX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DSMDXDMAGX с DRIOXDMAGX с EAEMXDMAGX с SSKEXDMAGX с DREGXDMAGX с DEVDXDMAGX с DRESX
Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALF

Доходность на риск

DMAGX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXDVSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.09

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.68

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.44

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

12.95

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXDVSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и DVSMX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и DVSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAGXDVSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-47.64%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-15.39%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-34.77%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-47.64%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.00%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-17.22%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.06%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и DVSMX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 4.99%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAGXDVSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

8.49%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

19.93%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

25.36%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

28.83%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

29.46%

-13.99%

Сравнение комиссий DMAGX и DVSMX

И DMAGX, и DVSMX имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и DVSMX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности DVSMX в 0.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		11.79%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.18%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMAGX and DVSMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVSMX has higher volatility (8.49%) compared to DMAGX (4.99%). In terms of maximum drawdown, DMAGX dropped -34.21% vs DVSMX's -47.64%.

DMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAGX и DVSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор