PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с ZTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMA с ZTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Virtus Total Return Fund (ZTR).

DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DMA и ZTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMA и ZTR

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-4.80%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-22.63%

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.60%.

DMA

1 день
1.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.86%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Virtus Total Return Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с SCDDMA с DFPDMA с DHFDMA с DMODMA с PMFKXDMA с DHYDMA с DSM
Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с CSTAXZTR с BERIX

Сравнение комиссий DMA и ZTR

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
DMA
Dimensional Managed Account Fund

Доходность на риск

DMA vs. ZTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c ZTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAZTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.61

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.22

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.18

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

9.41

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. ZTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZTR равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и ZTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAZTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между DMA и ZTR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и ZTR

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности ZTR в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		13.52%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Просадки

Сравнение просадок DMA и ZTR

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и ZTR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAZTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-57.25%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.17%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-4.23%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-9.38%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.59%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и ZTR

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Virtus Total Return Fund (ZTR) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAZTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.85%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.53%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

14.92%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

16.87%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

21.58%

+2.76%