PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMA с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DMA и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMA и WWWEX

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-4.80%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-3.34%

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

DMA

1 день
1.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.86%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с SCDDMA с DFPDMA с DHFDMA с DMODMA с PMFKXDMA с DHYDMA с DSM
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий DMA и WWWEX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
DMA
Dimensional Managed Account Fund

Доходность на риск

DMA vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.39

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.65

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.57

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

1.42

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Корреляция

Корреляция между DMA и WWWEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и WWWEX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		13.52%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DMA и WWWEX

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-82.60%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.14%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-7.95%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-41.54%

+30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.88%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и WWWEX

Текущая волатильность для Dimensional Managed Account Fund (DMA) составляет 5.12%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.99%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

14.24%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

18.32%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

19.91%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

19.12%

+5.22%