Сравнение DMA с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Managed Account Fund (DMA) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DMA и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMA и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -5.96% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -17.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMA показывает доходность -5.96%, а TSAIX немного выше – -5.91%.
DMA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMA и TSAIX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMA vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
DMA
TSAIX
Сравнение DMA c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.92 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.37 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 4.80 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DMA и TSAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и TSAIX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 13.69% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок DMA и TSAIX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMA | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -34.58% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.72% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -10.28% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -4.96% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.77% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и TSAIX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 5.19% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMA | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.29% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.81% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 17.09% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 16.15% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 17.59% | +6.75% |