Сравнение DMA с SCLAX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 6.12%/yr for SCLAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.62%/yr for SCLAX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и SCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью 2.46%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCLAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение доходности по годам DMA и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 2.46% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.27% |
Correlation
The correlation between DMA and SCLAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
DMA
SCLAX
Сравнение DMA c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.55 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.99 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 11.99 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.63 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.02 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и SCLAX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и SCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -5.59% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -2.32% | -16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -3.41% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -0.19% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -1.14% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.58% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и SCLAX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 0.97% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 2.07% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 2.64% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 3.08% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 2.76% | +21.53% |
Сравнение комиссий DMA и SCLAX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и SCLAX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности SCLAX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.83% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and SCLAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to SCLAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs SCLAX's -5.59%.
SCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и SCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор