PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с HFRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с HFRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs -1.43%/yr for HFRO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for HFRO.

Доходность

Сравнение доходности DMA и HFRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у HFRO с доходностью 16.13%.

DMA

1 день
-0.65%
1 месяц
3.09%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-0.01%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFRO

1 день
1.36%
1 месяц
10.65%
С начала года
16.13%
6 месяцев
14.59%
1 год
41.27%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и HFRO

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-9.21%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		16.13%25.08%-27.17%-16.97%1.25%

Correlation

The correlation between DMA and HFRO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.15

The correlation between DMA and HFRO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с SCDDMA с HEQDMA с CFIHXDMA с PUDZX
Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с SCDHFRO с STEWHFRO с HEQHFRO с HHCZXHFRO с HGLB

Доходность на риск

DMA vs. HFRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c HFRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAHFRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.01

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.71

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.63

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

6.37

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. HFRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа HFRO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и HFRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAHFROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.01

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.07

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DMA и HFRO

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и HFRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAHFROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-52.79%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-15.74%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-43.68%

+25.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-22.02%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-20.68%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

6.49%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и HFRO

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAHFROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.25%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.59%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

20.61%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

23.78%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

22.50%

+1.79%

Сравнение комиссий DMA и HFRO

DMA берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии HFRO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и HFRO

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности HFRO в 6.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMA
Dimensional Managed Account Fund		15.66%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		6.86%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DMA and HFRO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (7.04%) compared to HFRO (6.25%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs HFRO's -52.79%.

HFRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и HFRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор