Сравнение DMA с DMB
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and DMB (Dimensional Multi-Blend Fund) are both mutual funds - DMA is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DMB is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 4.88%/yr for DMB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DMA и DMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у DMB с доходностью 1.36%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение доходности по годам DMA и DMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 1.36% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -22.53% |
Correlation
The correlation between DMA and DMB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. DMB — Ранг доходности на риск
DMA
DMB
Сравнение DMA c DMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | DMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.86 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 6.72 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.64 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.17 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и DMB
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, примерно равная максимальной просадке DMB в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и DMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -40.15% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -8.00% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -22.06% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -19.52% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -14.29% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.21% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и DMB
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.05% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 7.17% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 9.06% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 14.66% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 15.20% | +9.09% |
Сравнение комиссий DMA и DMB
И DMA, и DMB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и DMB
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности DMB в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.51% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and DMB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to DMB (3.05%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs DMB's -40.15%.
DMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и DMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор