PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с WDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLY с WDI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) and WDI (Western Asset Diversified Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, DLY returned 1.89%/yr vs 3.20%/yr for WDI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DLY charges 2.91%/yr vs 1.73%/yr for WDI.

Доходность

Сравнение доходности DLY и WDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью 2.64%.

DLY

1 день
0.73%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
-1.75%
3 года*
8.35%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

WDI

1 день
0.52%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.92%
1 год
3.54%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLY и WDI

2026 (YTD)20252024202320222021
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		0.09%0.63%16.29%25.48%-23.08%-2.29%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		2.64%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.61%

Correlation

The correlation between DLY and WDI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.44

The correlation between DLY and WDI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Western Asset Diversified Income Fund

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с DIVODLY с JEPQDLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCO
Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с PFFAWDI с TRINWDI с AMLPWDI с SPYI

Доходность на риск

DLY vs. WDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c WDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLYWDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.38

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.60

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.42

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

1.03

-1.52

DLY vs. WDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа WDI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLY и WDI

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и WDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLYWDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-32.45%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.47%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-14.14%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-32.45%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.48%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-10.32%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.45%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и WDI

Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 1.79%, в то время как у Western Asset Diversified Income Fund (WDI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLYWDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.38%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

7.56%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

9.43%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

12.94%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

12.93%

+2.06%

Сравнение комиссий DLY и WDI

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии WDI в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и WDI

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности WDI в 13.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.10%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.28%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLY and WDI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDI has higher volatility (3.38%) compared to DLY (1.79%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs WDI's -32.45%.

WDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLY и WDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор