PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-21.72%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с VCOBXVMSAX с ENIAXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий DLY и VMSAX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DLY vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.05

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.33

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

2.08

-1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.12

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

1.87

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.06

+0.11

Корреляция

Корреляция между DLY и VMSAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и VMSAX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности VMSAX в 5.14%

TTM202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLY и VMSAX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-54.84%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-54.84%

+44.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-1.60%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.20%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.50%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и VMSAX

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.30%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

112.83%

-106.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

133.33%

-121.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

65.62%

-52.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

65.62%

-50.43%