PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLY с SPTL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both funds - DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. DLY is actively managed, while SPTL is passively managed. Over the past 5 years, DLY returned 1.94%/yr vs -5.38%/yr for SPTL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DLY charges 2.91%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности DLY и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -0.73%.

DLY

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-2.80%
3 года*
8.54%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

SPTL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.61%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLY и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-1.03%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.73%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%6.34%

Correlation

The correlation between DLY and SPTL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.14

The correlation between DLY and SPTL shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с DIVODLY с JEPQDLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCO
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

DLY vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.38

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.60

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.47

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

1.22

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPTL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.38

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.24

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DLY и SPTL

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLYSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-46.20%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.04%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-17.55%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-41.02%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-37.09%

+31.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-14.25%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.72%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и SPTL

Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 1.94%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLYSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.53%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

5.99%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

8.82%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.61%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

13.94%

+1.10%

Сравнение комиссий DLY и SPTL

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и SPTL

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности SPTL в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.13%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.23%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DLY and SPTL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTL has higher volatility (2.53%) compared to DLY (1.94%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs SPTL's -46.20%.

SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLY и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор