Сравнение DLY с HQH
DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while HQH (Tekla Healthcare Investors) is a stock. Over the past 5 years, DLY returned 1.85%/yr vs 5.14%/yr for HQH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLY и HQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у HQH с доходностью 5.47%.
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
HQH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам DLY и HQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -1.24% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 5.47% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 26.21% |
Correlation
The correlation between DLY and HQH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLY vs. HQH — Ранг доходности на риск
DLY
HQH
Сравнение DLY c HQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLY | HQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.74 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.58 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLY | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.74 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DLY и HQH
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки HQH в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и HQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLY | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -62.36% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -13.01% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -21.14% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -37.55% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.10% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -21.04% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.71% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и HQH
Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 1.94%, в то время как у Tekla Healthcare Investors (HQH) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLY | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 5.83% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 14.56% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 20.49% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 19.60% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 21.51% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и HQH
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что меньше доходности HQH в 12.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.16% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.36% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
Часто задаваемые вопросы
DLY and HQH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQH has higher volatility (5.83%) compared to DLY (1.94%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs HQH's -62.36%.
HQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLY и HQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор