PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с GAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с GAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и General American Investors Company, Inc. (GAM).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и GAM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у GAM с доходностью 0.94%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

General American Investors Company, Inc.

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDX

Доходность на риск

DLY vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYGAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.90

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

2.71

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.81

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

15.07

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GAM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.90

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.28

Корреляция

Корреляция между DLY и GAM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и GAM

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности GAM в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DLY и GAM

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и GAM.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-66.63%

+38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.00%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-26.09%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.79%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-11.62%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.05%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и GAM

Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 5.13%, в то время как у General American Investors Company, Inc. (GAM) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.08%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

8.52%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.90%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.96%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.62%

-2.43%