Сравнение DLY с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DLY и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLY и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -3.21% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.50% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.50%.
DLY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLY и DFLEX
DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DLY vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DLY
DFLEX
Сравнение DLY c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLY | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 3.78 | -4.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 6.27 | -6.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.11 | -1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.72 | -5.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 20.65 | -22.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLY | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 3.78 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.69 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.36 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между DLY и DFLEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и DFLEX
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности DFLEX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.19% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.66% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DLY и DFLEX
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLY | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -17.29% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -1.03% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -11.00% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -0.52% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -1.57% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.26% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и DFLEX
DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLY | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 0.56% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 0.93% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 1.41% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 1.92% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 2.73% | +12.46% |