Сравнение DLY с DFLEX
DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) and DFLEX (DoubleLine Flexible Income Fund) are both mutual funds - DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while DFLEX is a Nontraditional Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, DLY returned 2.54%/yr vs 3.17%/yr for DFLEX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DLY charges 2.91%/yr vs 0.74%/yr for DFLEX.
Доходность
Сравнение доходности DLY и DFLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 1.97%.
DLY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам DLY и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 1.29% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -1.90% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 1.97% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 1.56% |
Correlation
The correlation between DLY and DFLEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLY vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DLY
DFLEX
Сравнение DLY c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLY | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.06 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 5.69 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 25.30 | -25.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLY и DFLEX
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DFLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLY | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -17.29% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -0.91% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -1.15% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -11.00% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -1.54% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 0.20% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и DFLEX
DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLY | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.42% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 1.09% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 1.38% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 1.94% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 2.73% | +12.21% |
Сравнение комиссий DLY и DFLEX
DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и DFLEX
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности DFLEX в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.53% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.07% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLY and DFLEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLY has higher volatility (1.87%) compared to DFLEX (0.42%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs DFLEX's -17.29%.
DFLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLY и DFLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор