Сравнение DLTM.L с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
DLTM.L и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLTM.L и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLTM.L и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 16.99% | 54.43% | -26.89% | 33.42% | 7.99% | -9.75% | -11.20% | 12.80% | -5.26% | 21.02% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DLTM.L показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции DLTM.L превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 8.06% против 6.32% соответственно.
DLTM.L
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 58.01%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 8.06%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLTM.L и EWW
DLTM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
DLTM.L vs. EWW — Ранг доходности на риск
DLTM.L
EWW
Сравнение DLTM.L c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTM.L | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.13 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.76 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 3.97 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 15.08 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTM.L | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.13 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DLTM.L и EWW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTM.L и EWW
Дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 3.03% | 3.54% | 5.77% | 4.23% | 6.82% | 3.20% | 1.66% | 2.31% | 2.17% | 1.47% | 1.44% | 2.98% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок DLTM.L и EWW
Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLTM.L | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.38% | -64.94% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.98% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -31.17% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.87% | -53.62% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.98% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -18.60% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.68% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTM.L и EWW
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) составляет 9.01%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что DLTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLTM.L | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 10.35% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 17.54% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 24.75% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.43% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 25.39% | +1.27% |