PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLTM.L с EWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLTM.L и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTM.L и EWW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
16.99%54.43%-26.89%33.42%7.99%-9.75%-11.20%12.80%-5.26%21.02%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, DLTM.L показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции DLTM.L превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 8.06% против 6.32% соответственно.


DLTM.L

1 день
3.25%
1 месяц
-0.60%
С начала года
16.99%
6 месяцев
27.85%
1 год
58.01%
3 года*
18.91%
5 лет*
13.31%
10 лет*
8.06%

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Сравнение комиссий DLTM.L и EWW

DLTM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.


Доходность на риск

DLTM.L vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTM.L
Ранг доходности на риск DLTM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTM.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTM.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTM.L c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLTM.LEWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.13

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.76

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

3.97

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.02

15.08

+0.93

DLTM.L vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTM.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTM.L и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLTM.LEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.13

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.24

Корреляция

Корреляция между DLTM.L и EWW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTM.L и EWW

Дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EWW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
3.03%3.54%5.77%4.23%6.82%3.20%1.66%2.31%2.17%1.47%1.44%2.98%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DLTM.L и EWW

Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и EWW.


Загрузка...

Показатели просадок


DLTM.LEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.38%

-64.94%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.98%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-31.17%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.87%

-53.62%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.98%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.06%

-18.60%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTM.L и EWW

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) составляет 9.01%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что DLTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLTM.LEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

10.35%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

17.54%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

24.75%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

22.43%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

25.39%

+1.27%