Сравнение DLTM.L с XMBR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L).

DLTM.L и XMBR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. XMBR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLTM.L и XMBR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTM.L и XMBR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	16.99%	54.43%	-26.89%	33.42%	7.99%	-9.75%	-11.20%	12.80%	-5.26%	21.02%
XMBR.L Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C	20.70%	48.69%	-29.80%	32.04%	12.40%	-17.87%	-19.57%	25.22%	-1.23%	23.62%

Разные валюты инструментов

DLTM.L торгуется в USD, в то время как XMBR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMBR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLTM.L показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у XMBR.L с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции DLTM.L уступали акциям XMBR.L по среднегодовой доходности: 8.06% против 9.30% соответственно.

DLTM.L

1 день: 3.25%

1 месяц: -0.60%

С начала года: 16.99%

6 месяцев: 27.85%

1 год: 58.01%

3 года*: 18.91%

5 лет*: 13.31%

10 лет*: 8.06%

XMBR.L

1 день: 2.45%

1 месяц: 0.11%

С начала года: 20.70%

6 месяцев: 30.67%

1 год: 55.47%

3 года*: 19.62%

5 лет*: 11.73%

10 лет*: 9.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

Название символа

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DLTM.L:

DLTM.L с EWW DLTM.L с ^GSPC DLTM.L с ILF DLTM.L с EMVL.L DLTM.L с ALAU.L DLTM.L с ALAG.L DLTM.L с XMLA.L

Часто сравнивают с XMBR.L:

XMBR.L с IUSC.DE XMBR.L с XMLA.L XMBR.L с ALAU.L XMBR.L с FVUB.L XMBR.L с LTAM.L XMBR.L с IBZL.L XMBR.L с ALAG.L

Сравнение комиссий DLTM.L и XMBR.L

DLTM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XMBR.L в 0.65%.

DLTM.L

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

XMBR.L

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DLTM.L vs. XMBR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XMBR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTM.L c XMBR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DLTM.L	XMBR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.63	2.29	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.26	2.89	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.39	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.73	4.84	-0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.02	13.32	+2.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLTM.L vs. XMBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTM.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMBR.L равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTM.L и XMBR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DLTM.L	XMBR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.63	2.29	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.43	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	0.29	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.05	+0.02

Корреляция

Корреляция между DLTM.L и XMBR.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTM.L и XMBR.L

Дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как XMBR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	3.03%	3.54%	5.77%	4.23%	6.82%	3.20%	1.66%	2.31%	2.17%	1.47%	1.44%	2.98%
XMBR.L Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLTM.L и XMBR.L

Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки XMBR.L в -78.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и XMBR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DLTM.L	XMBR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.38%	-72.01%	+7.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.29%	-9.72%	-2.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.02%	-30.62%	+1.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-54.87%	-53.50%	-1.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.85%	-0.68%	-3.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-30.06%	-28.03%	-2.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.63%	3.74%	-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTM.L и XMBR.L

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) имеют волатильность 9.01% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DLTM.L	XMBR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.01%	8.77%	+0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.14%	17.97%	-1.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.99%	24.15%	-2.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.71%	27.24%	-4.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.66%	32.51%	-5.85%

Сравнение DLTM.L с XMBR.L

Доходность

Сравнение доходности DLTM.L и XMBR.L

Сравнение доходности по годам DLTM.L и XMBR.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

DLTM.L

XMBR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DLTM.L и XMBR.L

Доходность на риск

DLTM.L vs. XMBR.L — Ранг доходности на риск

DLTM.L

XMBR.L

Сравнение DLTM.L c XMBR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DLTM.L vs. XMBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTM.L и XMBR.L

Просадки

Сравнение просадок DLTM.L и XMBR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DLTM.L и XMBR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)