Сравнение DLTM.L с ^GSPC
DLTM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DLTM.L returned 6.48%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLTM.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLTM.L показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции DLTM.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.48% против 13.17% соответственно.
DLTM.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.18%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 6.48%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам DLTM.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 12.18% | 54.38% | -26.87% | 33.35% | 8.00% | -9.77% | -11.18% | 12.80% | -5.26% | 20.98% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between DLTM.L and ^GSPC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between DLTM.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLTM.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DLTM.L
^GSPC
Сравнение DLTM.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLTM.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.03 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 8.80 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLTM.L и ^GSPC
Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -66.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLTM.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -56.78% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -9.10% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -18.90% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -25.43% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.86% | -33.92% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -2.00% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -10.70% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 2.10% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTM.L и ^GSPC
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DLTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLTM.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.36% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 10.04% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 12.60% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 17.00% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 18.05% | +8.32% |
Часто задаваемые вопросы
DLTM.L and ^GSPC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLTM.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор