PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLTM.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DLTM.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

DLTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DLTM.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTM.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		16.99%54.43%-26.89%33.42%7.99%-9.75%-11.20%12.80%-5.26%21.02%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DLTM.L показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DLTM.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.06% против 12.24% соответственно.

DLTM.L

1 день
3.25%
1 месяц
-0.60%
С начала года
16.99%
6 месяцев
27.85%
1 год
58.01%
3 года*
18.91%
5 лет*
13.31%
10 лет*
8.06%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DLTM.L:
DLTM.L с EWWDLTM.L с ILFDLTM.L с EMVL.LDLTM.L с ALAU.LDLTM.L с ALAG.LDLTM.L с XMBR.LDLTM.L с XMLA.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DLTM.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTM.L
Ранг доходности на риск DLTM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTM.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTM.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTM.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLTM.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.92

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.41

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

1.41

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.02

6.61

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLTM.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTM.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTM.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLTM.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.92

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Корреляция

Корреляция между DLTM.L и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DLTM.L и ^GSPC

Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DLTM.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.38%

-56.78%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.14%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-25.43%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.87%

-33.92%

-20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.78%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.06%

-10.75%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.60%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTM.L и ^GSPC

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DLTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLTM.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.37%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

9.55%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

18.33%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

16.90%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

18.05%

+8.61%