PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLTM.L с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLTM.L и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTM.L и ILF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
16.99%54.43%-26.89%33.42%7.99%-9.75%-11.20%12.80%-5.26%21.02%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLTM.L показывает доходность 16.99%, а ILF немного выше – 17.18%. За последние 10 лет акции DLTM.L уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 8.06% против 8.52% соответственно.


DLTM.L

1 день
3.25%
1 месяц
-0.60%
С начала года
16.99%
6 месяцев
27.85%
1 год
58.01%
3 года*
18.91%
5 лет*
13.31%
10 лет*
8.06%

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

iShares Latin American 40 ETF

Сравнение комиссий DLTM.L и ILF

DLTM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.


Доходность на риск

DLTM.L vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTM.L
Ранг доходности на риск DLTM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTM.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTM.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTM.L c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLTM.LILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.42

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

3.00

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

4.64

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.02

16.09

-0.07

DLTM.L vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTM.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTM.L и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLTM.LILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.31

-0.24

Корреляция

Корреляция между DLTM.L и ILF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTM.L и ILF

Дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ILF в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
3.03%3.54%5.77%4.23%6.82%3.20%1.66%2.31%2.17%1.47%1.44%2.98%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок DLTM.L и ILF

Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и ILF.


Загрузка...

Показатели просадок


DLTM.LILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.38%

-67.48%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.67%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.71%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.87%

-57.79%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.39%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.06%

-24.07%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTM.L и ILF

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) составляет 9.01%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что DLTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLTM.LILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

10.45%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

17.90%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

23.56%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

23.23%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

28.58%

-1.92%