Сравнение DLS с NISM
DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DLS is passively managed, while NISM is actively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DLS charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for NISM.
Доходность
Сравнение доходности DLS и NISM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.02%
- Всё время*
- 6.53%
NISM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.62M | $1.37M | $1.52M | |
| $1.51K | $1.63K | $7.48K |
Сравнение доходности по годам DLS и NISM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 1.68% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 1.99% |
Correlation
The correlation between DLS and NISM is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLS vs. NISM — Ранг доходности на риск
DLS
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DLS c NISM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLS | NISM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLS и NISM
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки NISM в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и NISM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLS | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -4.35% | -58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -1.70% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и NISM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLS | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 14.34% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.34% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 14.34% | +2.04% |
Сравнение комиссий DLS и NISM
DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NISM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и NISM
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности NISM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 3.45% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLS and NISM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: WisdomTree and New York Life. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.70% for NISM.
Подберите оптимальное распределение для DLS и NISM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор