Сравнение DLS с ASCI
DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DLS is passively managed, while ASCI is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DLS charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности DLS и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у ASCI с доходностью 7.39%.
DLS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 7.46%
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLS и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 6.63% | 3.89% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between DLS and ASCI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLS vs. ASCI — Ранг доходности на риск
DLS
ASCI
Сравнение DLS c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DLS и ASCI
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -11.22% | -51.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.85% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -2.39% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 18.68% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.68% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.68% | -2.01% |
Сравнение комиссий DLS и ASCI
DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и ASCI
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ASCI в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.50% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
DLS and ASCI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: WisdomTree and abrdn. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для DLS и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор