PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR-U.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR-U.TO с USCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR-U.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DLR-U.TO is a Currency fund actively managed by Global X, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, DLR-U.TO returned 3.51%/yr vs 18.52%/yr for USCL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLR-U.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR-U.TO торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью 9.72%.

DLR-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.14%
1 год
2.75%
3 года*
3.51%
5 лет*
2.70%
10 лет*
1.53%

USCL.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
7.63%
С начала года
9.72%
1 год
20.94%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR-U.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		1.14%3.23%4.12%2.12%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		9.72%15.29%27.73%9.35%

Correlation

The correlation between DLR-U.TO and USCL.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DLR-U.TO:
DLR-U.TO с HXT.TODLR-U.TO с CASH.TODLR-U.TO с CBIL.TODLR-U.TO с CHPS.TODLR-U.TO с HBNK.TODLR-U.TO с HSAV.TODLR-U.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

DLR-U.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR-U.TO
Ранг доходности на риск DLR-U.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR-U.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR-U.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.58

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.17

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.29

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.59

2.32

+13.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.01

10.92

+35.09

DLR-U.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR-U.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR-U.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR-U.TO и USCL.TO

Максимальная просадка DLR-U.TO за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR-U.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR-U.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-21.46%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-9.06%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-21.46%

+21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.76%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.34%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.92%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR-U.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) составляет 0.24%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DLR-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR-U.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

3.05%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

10.70%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

13.36%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

16.21%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

16.21%

-15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR-U.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность DLR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности USCL.TO в 11.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.73%3.30%3.36%4.94%0.00%0.00%0.00%0.74%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.90%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR-U.TO and USCL.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR-U.TO is categorized as Currency, while USCL.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR-U.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор